ブラウザのショートカットキーとバッティングするためにタブが終了してしまいます。
Ctrl+Wを使う場合は、ブラウザを全画面表示してからお使いください。

2021年4月現在、Google Chrome 89で全画面表示するとタブが終了しないことを確認しています。

上記手順でもタブが閉じてしまう場合は、マウスを使ってソフトウェアのメニューバーから該当の操作を選択してください。

「Ctrl」キー + 「W」キー を実行し、VDIのタブを終了してしまった場合は、再度VDIの予約画面から「接続」を押してVDIに接続してください。