多くはVPNサーバの名前解決できないことが原因です。

• Windows機の場合、VPNの[プロパティ]→[ネットワーク]タブ→[インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)]の[プロパティ]ボタン→「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する」となっているかご確認ください。
• 再起動すると接続できる場合もあります。